Cela devrait être activé par défaut ... mais non.

La solution est simple, dans le fichier /etc/lightdm/lightdm.conf, ajouter dans la section [SeatDefaults] :

greeter-setup-script=/usr/bin/numlockx on

Et redémarrer le gestionnaire de connection (attention ferme toutes les applications en cours) :

jmfrouin@sp35:~$sudo service lightdm restart
lightdm stop/waiting
lightdm start/running, process 10344